Nos anos 1930, em Dogville, um pequeno lugarejo nas Montanhas Rochosas, Grace aparece fugindo de gângsteres.

Com o apoio de Tom Edison, que se apresenta como porta-voz da comunidade, ela é escondida pelos moradores e, em troca, aceita trabalhar para eles. Fica combinado que, após duas semanas, haverá uma votação para decidir se poderá permanecer na cidade.

Grace é aprovada por unanimidade, mas, à medida que a busca por ela se intensifica, os moradores passam a exigir cada vez mais em troca do risco de protegê-la. Grace então descobre de maneira dolorosa que a bondade ali é relativa, e Dogville aos poucos revela sua face cruel.

No entanto, ela carrega um segredo que pode ser extremamente perigoso para a cidade.